近日，廣發基金和南方基金幾乎在同一時間宣布將與互聯網公司合作，推出基于互聯網大數據的指數及相關基金. . .
“寶寶”產品已經過時了?
如果說“寶寶”產品的誕生是基于公募開發互聯網的海量潛在客戶群，那么，顯然公募并不滿足于此。如今，雙方的合作已經朝著深水區進發，并觸及互聯網企業的內核——大數據。
近日，廣發基金和南方基金幾乎在同一時間宣布將與互聯網公司合作，推出基于互聯網大數據的指數及相關基金產品，合作對象分別為“搜索一哥”百度和財經數據平臺新浪財經。
全球首家基于社交媒體Twitter的對沖基金Derwent Capital Markets的創始人保羅·赫汀(Paul Hawtin)曾說：“長期以來，投資者已經廣泛地認可金融市場由恐懼和貪婪驅使，但我們從未有一種技術或數據來量化人們的情感。”
或許，通過對于大數據的深入挖掘，并將其“指數化”，就可以量化市場投資者情緒的變化，來找到一種投資捷徑。
大型公募搶發大數據指基
當大部分基金公司還在苦心孤詣謀求如何在網上賣出更多的“寶類”產品時，已有基金公司將眼光投向了互聯網平臺的下一個寶藏——大數據應用。
上周五，廣發基金率先在官方微信拋出“互聯網指數基金”的概念，即“百發100指數”。
據了解，此次由中證指數公司、百度和廣發基金三家合作，基于百度大數據平臺和大數據處理技術，通過相應的數據挖掘和分析手段，將涉及特定金融實體的數據進行自動分析、歸并、統計和計算，并引入量化投資模型，編制股票市場指數。“百發100指數”涵蓋100只成份股，后續三方將推出相關的基金產品。
算上這次合作，廣發基金與BAT的合作已“全面開花”，包括在淘寶平臺上的基金旗艦店、與微信合作的理財通等。
緊隨“百發100指數”，南方基金近日也宣布，將與新浪財經合作推出“南方新浪財經大數據策略指數”。該指數是通過利用新浪在財經領域的大數據，結合南方基金數量化投資領域的專業分析，深度研究挖掘網民關注度、新聞點擊率等數據與證券市場潛在的趨勢性聯動信息，為指數編制提供決策參考依據。
一位公募業人士在接受《第一財經日報》記者采訪時表示，從去年開始，就陸續有基金公司和互聯網企業就大數據方面的合作進行密談，“這是互聯網金融朝著更深層次進發的必然結果，畢竟，互聯網除了用戶群以外，更為核心的就是用戶群背后的‘大數據’。”
南方基金數量化投資部資深研究員雷俊向記者透露，前期通過對財經大數據的分析，追蹤市場熱點的變化，結合南方基金量化研究成果，挑選出更具有投資價值股票作為投資組合，目前已完成了綜合寬基指數、主題行業指數的歷史模擬業績測算。
“根據內部測算結果，該指數具有較好的市場代表性、收益性和流動性。”他表示。
大數據金融爆發
上述基金業內人士指出，廣發與百度、南方與新浪的合作模式大同小異，即網絡搜索的熱度在某種程度上反映了市場情緒的變化，“比如，某一家上市公司在某一時間段之內的搜索量劇增，那么這家公司的股票將有可能出現異動。”他說。
而基于互聯網搜索的熱度因子也為基金公司尋找到新的分析框架。
南方基金數量化投資部總監劉治平對記者表示，從目前國內量化投資現狀來看,傳統的基于財務數據、估值成長因子、技術指標因子的多因子模型研究框架已經非常成熟，越來越難以獲得超額收益，因此近幾年新聞事件、公司事件對于股價的影響，已經成為量化投資者研究熱點。但是，傳統的量化投資者由于數據獲取局限，研究更多的止于事件本身對于股價的影響，數據量極其有限，而對于新聞事件所帶來的互動信息數據研究更是嚴重缺位。
廣東一位互聯網業內人士對本報分析，百度在搜索行為方面的大數據、阿里在購買行為方面的大數據、騰訊在社交行為方面的大數據都可以為金融行業提供豐富的題材，“只要是雙方能夠找到合作點”。“我個人認為，不僅是公募基金，很多金融產品都可以對接大數據。”他表示。
業界普遍預計，“百發100指數” 、“南方新浪財經大數據策略指數”之后，或將有更多的互聯網公司聯手基金公司深度挖掘大數據這一“寶藏”。
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